理工科科研項(xiàng)目-應(yīng)用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)在建模中的應(yīng)用

申請(qǐng)美國(guó)頂級(jí)理工科名校，背景提升是必不可少的，下面優(yōu)弗小編為大家整理了理工科科研項(xiàng)目-應(yīng)用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)在建模中的應(yīng)用，希望對(duì)大家有所幫助。

課程安排

招生狀態(tài)：名額緊張

課程時(shí)間：2022-06-11～2022-08-20

課程形式：采用ZOOM遠(yuǎn)程直播式授課

課時(shí)安排：6周在線授課+4周在線小組科研(教授親自論文輔導(dǎo))，教授全程參與為期10周

課程描述

金融數(shù)學(xué)是一門新興學(xué)科，是“金融高新技術(shù) ”的重要組成部分。研究目標(biāo)是圍繞金融市場(chǎng)的均衡與有價(jià)證券定價(jià)的數(shù)學(xué)理論進(jìn)行深入剖析，建立適合國(guó)情的數(shù)學(xué)模型，編寫一定的計(jì)算機(jī)軟件，對(duì)理論研究結(jié)果進(jìn)行仿真計(jì)算，對(duì)實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析研究，為實(shí)際金融部門提供較深入的技術(shù)分析咨詢。核心內(nèi)容就是研究不確定隨機(jī)環(huán)境下的投資組合的最優(yōu)選擇理論和資產(chǎn)的定價(jià)理論。

本課程是金融數(shù)學(xué)的入門課程。我們將學(xué)到從概率論到微積分中的主要算法。并且學(xué)會(huì)如何最優(yōu)化解決問題以及將理論應(yīng)用于投資組合中去，也就是如何選擇最優(yōu)的投資組合。

適合人群

對(duì)金融、經(jīng)濟(jì)感興趣的高中生，大學(xué)生

未來希望在銀行，咨詢機(jī)構(gòu)，統(tǒng)計(jì)公司，基金，保險(xiǎn)公司，互聯(lián)網(wǎng)，新能源等領(lǐng)域就業(yè)的學(xué)生

具有基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)和概率知識(shí)背景的學(xué)生優(yōu)先

導(dǎo)師介紹

Oliver Linton

劍橋大學(xué)三一學(xué)院院士，經(jīng)濟(jì)學(xué)終身教授

曾任人民大學(xué)特聘教授

曾任英格蘭銀行特聘經(jīng)濟(jì)顧問

三次獲得Econometric Theory獎(jiǎng)

2006年他當(dāng)選國(guó)際統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)(International Statistical Institute)會(huì)士，2007年當(dāng)選計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)會(huì)(Econometric Society )

學(xué)術(shù)論文總引用次數(shù)8000余次

助教介紹

項(xiàng)目設(shè)置

項(xiàng)目收獲

項(xiàng)目亮點(diǎn)